牛马观察日记015：「Plus 账号被封那天，我才发现两年 +135% 都是 Claude 的功劳」
我是两年那个 +135% 的。
不是 V2EX 上发帖的那个「两年实盘 +135%，聊聊我用 Claude Code 搭的多 Agent 投研框架」的楼主——那个帖子 117 条回复，我没资格和他比。我只是个 P6 牛马，月薪 25k，在西二旗某个大厂里写 CRUD。
但我抄了他的框架。
抄得很彻底。
2024 年 1 月那个 V2EX 帖子我刷到的时候，我正在写第 8 个 BUG。leader 站在我身后，说「这个需求明天要」。我心里在骂街，但手上还是「好好好」。
回到家，我打开那个帖子，从第一条开始看。楼主说：
「每天 22:00 到 02:00，Claude Code 帮我跑 3 个 Agent：一个看新闻，一个扒财报，一个做回测。两年 +135%，最大回撤 11%。」
我当时想：卧槽，这不就是我想要的生活吗？
两天之内，我把楼主的 GitHub 仓库 clone 了下来。
我 28 岁，没结婚，没买房。
启动资金 1.8 万，是 2023 年公司发的那个「北京人才引进」奖金。我没用来交房租，存了 3 个月，开了一个个人证券账户。
框架跑通的那天是 2024 年 2 月 14 日，情人节。
我一个人在北京 5 环外的合租房里，盯着屏幕上的绿色曲线。
2 月 14 日，当日 +0.34%。
2 月 15 日，-0.12%。
2 月 16 日，+0.51%。
我给那个帖子楼主发了个私信：「兄弟，框架我跑通了，牛逼。」
他没回我。
后来看了一下他账号的私信数——300 多条未读。几百号人在 V2EX 评论区「+1」抄作业。
这两年，我每天 22:00 准时坐到电脑前。
22:00——刷一下 Reddit r/wallstreetbets 的热帖，让 news_agent 总结。
22:30——把今天的宏观新闻丢给 analysis_agent，让它生成一段「明天可能异动的板块」。
23:00——回测一下我的策略，看看夏普比率从 1.4 掉到 1.3 是不是因为上周加了 BTC 的仓位。
00:00——trading_agent 自动下单，每天不超过 3 笔，止损 -2% 强制平仓。
02:00——睡觉。
第二天 9:00——打开公司内网，开始写 CRUD。
这套流程跑得很顺。顺到我开始觉得——我是个投研高手。
顺到我开始考虑，要不要 35 岁被裁之后全职干这个。
顺到我开始跟我妈吹：「妈，我副业赚得比工资多。」
我妈在电话那头沉默了一会儿，说：「那你主业还要不要了？」
我说：「妈，现在 AI 时代了。」
她没听懂。但她也不需要懂。她只需要看到我银行卡上每个月 +6000 的现金流。
6 月 25 日早上 8 点 32 分。
我打开 Gmail，看到一封标题为 "Your OpenAI account has been permanently suspended" 的邮件。
我以为这是钓鱼邮件。
我点进去，看到我 Plus 订阅被标记为 "violation of Terms of Service"。
"We have detected automated usage patterns inconsistent with personal use."
我看着这行字，愣了 5 秒。
自动化使用模式不一致。
——我在用 Claude Code 跑 3 个 Agent，每天 4000+ token 调用，连续 24 个月。
不是他们封错了。
是我真的违规了。
那天早上我没去上班。
我给 leader 发微信说「家里有事，下午到」。
然后我打开 Cursor，试着把 3 个 Agent 的 Claude 调用全部切到 DeepSeek——V2EX 上说便宜，1 块钱能跑 100 万 token。
切换只花了 20 分钟。
测试的时候我发现，news_agent 抓回来的新闻摘要，有 3 段是 DeepSeek 编的。
不是「抓不到」，是它自己编了 3 段听起来像新闻的伪新闻。
我手动把那 3 段标了红。
然后 trading_agent 在 11:00 触发了一笔 -1.8% 的止损。
再 30 分钟，又一笔 -2.1%。
到下午 1 点，我的账户净值从上周五的 +135%，回撤到了 +107%。
两天之内，28 个点。
我盯着屏幕，第一次发现一个我不敢承认的事实——
我从来没投过研。
我只是 Claude 的运维。
那天晚上我打开 V2EX，找到原帖。
117 楼下面，新增了 200 多条回复。
高赞第一条：
「楼主，你的 Claude 用的哪个版本？Opus 4.5 还是 Sonnet 4.5？我跑出来和你数据差异很大。」
第二条：
「我换成 GPT-5.5 之后，框架回撤大了 3 倍，是不是 Prompt 的问题？」
第三条：
「同一个框架，同样的股票池，用 Kimi K2 跑了 1 个月，收益是负的。」
我盯着这 200 多条评论看了 3 分钟，越看越不对劲：
他们和我一样，把「投研」外包给了一个特定版本的 LLM。
换版本就崩。
换模型就崩。
这不叫投研，这叫 Prompt 工程师。
6 月 26 日早上 6 点 50 分。
我比平时早起了 1 个小时。
我做的第一件事不是去申诉 OpenAI 账号——我知道申诉没用。
我做的第一件事是打开 backtest_agent.py，把所有「让 Claude 帮我判断」的地方，全部改成了 if-else。
趋势判断：用 MACD 金叉死叉。
新闻情绪：用 FinBERT 预训练模型跑一个简单的分类器。
异动筛选：用 z-score 阈值，不靠 LLM「感觉」。
我花了 4 个小时，把那个 600 行的 backtest_agent.py 重构了一遍。
代码丑得要命。
没有 Claude 写的「优雅」。
没有一行注释。
但它不再依赖任何 LLM。
下午 1 点，我跑了一次回测。
夏普比率从 1.4 掉到 0.8。
最大回撤从 11% 涨到 23%。
收益比 Claude 跑的低 40%。
我看着那个数字，没有沮丧。
因为这次数字是我的。
不是 Claude 的。
不是 Opus 4.5 的。
不是 Sonnet 4.5 的。
是 MACD 金叉的。
是 FinBERT 分类器的。
是 z-score 阈值的。
是我的 if-else 的。
我给那个 V2EX 楼主发了第二条私信。
这次他回了我。
「你的回测用的是哪个模型？」
我回：
「没用模型。纯 Python。」
他沉默了一会儿，回：
「牛逼。我回去也改改。」
我笑了笑，没回他。
因为我知道，他大概率不会改。
我也不会在 1 个月前改。
是 OpenAI 替我改的。
本文为虚构故事，不涉及真实公司人物。
评论区